知识库操作手册¶

本文件定义知识库运行的强制规则。所有模块的数据写入、分析输出、策略推演均须遵循以下九条铁律。违反任何一条的输出将被标记为"不合规"并禁止进入下游决策流程。

铁律一: 无数据不推论¶

任何结论必须附上数据来源、时间、置信度标签。

置信度标签体系¶

标签	含义	使用条件	后续要求
`[确认]`	数据已获多源交叉验证	>=2个独立来源一致	可直接用于决策
`[交叉验证]`	数据获2个来源部分验证	核心数字吻合，细节有差异	注明差异点
`[单一来源]`	仅有一个数据来源	可靠来源但无法交叉	48h内补充验证
`[待验证]`	数据需要进一步确认	信源可靠性未知或时效存疑	禁止用于决策
`[疑似伪信息]`	有迹象表明数据不可靠	与已知事实矛盾	标红警告，隔离处理

执行格式¶

结论: OPEC 3月减产幅度超预期
数据: OPEC月报(2026-04-15) 显示产量2079万桶/日，环比-788万桶/日
置信度: [交叉验证] — OPEC官方+路透调查数据吻合

禁止: 出现"市场普遍认为"、"据悉"、"可能"等无数据支撑的推论进入正式结论区。

铁律二: 历史先于预测¶

先构建历史情景库，再做情景推演。

操作流程¶

识别当前宏观-产业组合特征
当前处于什么货币周期? (加息/暂停/降息)
当前供需格局? (过剩/平衡/短缺)
当前地缘态势? (和平/紧张/战争)
检索历史类比
从历史情景库中找到>=3个特征相似的时期
记录当时的价格表现、持续时间、触发转折的因素
差异分析
当前与历史类比的关键差异是什么?
这些差异会放大还是削弱历史规律?
情景推演
基于历史参照 + 差异修正，给出2-3个情景路径
每个路径附概率权重和关键变量

历史情景库格式¶

scenario_id: "2022-Q1-RUS-UKR"
宏观环境: 加息周期初期, 美元走强
产业格局: 供应中断(俄油制裁), 需求恢复期
地缘态势: 战争爆发
价格表现: Brent从78→128美元(+64%), 持续3个月
转折因素: SPR释放 + 需求走弱预期

铁律三: 价格表达优先¶

市场已计价了什么是判断的关键锚。基本面推演必须与价格结构互验。

价格结构三要素¶

维度	指标	含义
基差	Brent-WTI, SC-Brent, 现货-期货	区域供需强弱
月差	近月-远月(Contango/Back)	当前紧张/宽松程度
波动率	IV/HV, 偏度, 期限结构	市场对不确定性的定价

互验规则¶

IF 基本面推演="供应紧张" AND 月差=Contango:
    → 矛盾! 价格结构不支持，需重新检查推演前提
    → 可能原因: 需求端恶化尚未纳入考量

IF 基本面推演="需求走弱" AND 月差=深度Back:
    → 矛盾! 近月定价显示当前仍紧
    → 可能原因: 供应端受限(如海峡封锁)掩盖了需求问题

原则: 当基本面推演与价格结构矛盾时，优先信任价格结构，然后回查推演逻辑。

铁律四: 机制而非结论¶

沉淀研究员的分析逻辑与矛盾识别框架，而非简单记录"看多/看空"。

禁止的记录方式¶

❌ "看多原油，目标100美元"
❌ "利空出尽，短期反弹"
❌ "预计下周上涨"

正确的记录方式¶

✓ 分析逻辑链:
  前提1: 霍尔木兹通航受阻 → 供应减少X万桶/日
  前提2: OPEC增产20.6万桶/日 → 部分补偿
  前提3: IEA预计需求下降8万桶/日
  矛盾点: 供应减少远大于增产+需求下降之和，
           但价格已从126跌至95(下跌24%)
  待解答: 价格下跌是计入了停火预期，还是需求恶化超预期?
  验证方法: 若停火落地且价格不反弹→需求问题为主驱动

矛盾识别模板¶

矛盾编号: C-2026-05-001
描述: IEA需求首次萎缩预测 vs OPEC维持增长预测(差距150万桶/日)
可能解释:
  - IEA纳入了战争对经济的二阶影响
  - OPEC有政治动机维持乐观
  - 真实需求介于两者之间
验证信号: 关注Q2实际炼厂开工率和成品油库存

铁律五: 可验证推演¶

每个推演必须附带"证实信号"和"证伪信号"，并记录后续验证结果。

推演记录格式¶

推演编号: F-2026-05-001
推演日期: 2026-05-07
推演内容: 美伊停火将在2周内落地，油价跌至80-85区间
时间窗口: 2026-05-07 ~ 2026-05-21

证实信号:
  - [ ] 美伊签署正式备忘录
  - [ ] 霍尔木兹海峡通行量恢复至战前80%+
  - [ ] WTI跌破90且月差翻为Contango

证伪信号:
  - [ ] 新一轮军事行动/伊朗宣布报复
  - [ ] 霍尔木兹海峡再次关闭
  - [ ] WTI回升至100+且Back加深

验证结果: (到期后填写)
  实际情况: ___
  推演准确度: ___
  教训: ___

强制要求: 推演到期后必须回填验证结果，不允许"沉默失败"。

铁律六: 来源完整溯源¶

任何一条数据、一张图表、一段研究员观点都要能追溯到原始文件的具体位置。

溯源格式¶

数据: EIA原油库存+192.5万桶
来源: EIA Weekly Petroleum Status Report
日期: 2026-04-23 (覆盖截至4月17日当周)
原始文件: f:\wiki\files\extracted\数值数据\EIA\weekly_20260423.pdf
入库时间: 2026-04-24 09:15
入库方式: 自动采集(eia_weekly.py)

引用规则¶

引用类型	必填字段
数值数据	来源机构、发布日期、数据截止日期、原始文件路径
新闻事件	媒体来源、发布时间(精确到分钟)、原始URL或截图路径
研究观点	作者/机构、报告名称、页码/段落、文件路径
图表引用	原始数据源、制图工具、数据时间范围、文件路径
口头信息	来源人、时间、场合、是否录音、可靠性评级

禁止: 出现无法回溯到具体文件/位置的引用。标记为[溯源缺失]并限期补充。

铁律七: 边界显式声明¶

严格区分不同认知层级的内容，使用以下标签体系。

内容类型标签¶

标签	定义	使用场景
`[事实]`	已发生的客观事实，有数据/报道支撑	"EIA库存增加192.5万桶"
`[预期]`	研究员基于分析做出的判断	"预计5月库存继续累积"
`[推演]`	基于假设的情景模拟	"若停火落地，油价可能跌至85"
`[策略]`	已回测验证的交易策略	"三周期策略信号: 日线看空"
`[假设]`	分析所依赖的前提假设	"假设OPEC增产全部执行"
`[共识]`	市场主流观点(非自有判断)	"市场预期美联储全年不降息"

混用规则¶

同一段分析中必须明确区分:

[事实] WTI从126跌至93，跌幅26%
[事实] 美伊传出"接近达成备忘录"
[预期] 若停火确认，地缘溢价还有10-15美元空间可释放
[假设] 此预期假设停火后30天内海峡全面恢复通航
[推演] 在上述假设下，WTI均衡价格约78-83美元

铁律八: 定时自检闭环¶

每日/周数据更新后，自动运行核心数据完整性检查，标记缺口。

日度自检清单¶

检查项	检查内容	告警条件
行情数据	日线/60min/15min是否更新到最新交易日	缺失>1天
新闻采集	当日新闻是否成功抓取	0条有效新闻
模型输出	综合分析报告是否正常生成	输出为空或报错
数据完整	各数据源是否有异常缺失/跳变	价格跳变>10%

周度自检清单¶

检查项	检查内容	告警条件
EIA库存	周报是否入库	缺失本周数据
CFTC持仓	周报是否更新	滞后>3天
推演验证	到期推演是否已回填结果	超期未验证
策略信号	三周期策略是否正常运行	信号中断>5天
数据质量	全库NaN/异常值扫描	异常率>2%

月度自检清单¶

检查项	检查内容	告警条件
OPEC月报	是否入库并提取关键数据	缺失
IEA月报	是否入库并与OPEC对比	缺失
策略复盘	月度交易回顾是否完成	未回顾
框架修正	分析框架是否需要更新	连续3次推演失败
知识库健康	溯源缺失/过期数据清理	缺失>5%

自检输出格式¶

[日度自检 2026-05-07]
  ✓ 行情数据: 日线更新至05-06, 15min更新至05-06 23:00
  ✓ 新闻采集: 12条有效新闻
  ✗ 模型输出: event_impact_analyzer报错(网络超时) → 已标记待修复
  ✓ 数据完整: 无异常跳变
  综合: 3/4通过, 1项待修复

铁律九: 版本化迭代¶

分析框架、策略逻辑的每次修改都存入Git，附带修改理由和影响评估。

版本记录规范¶

每次修改必须包含:

修改对象: three_period_123_strategy.py
修改日期: 2026-04-26
修改版本: v1 → v3

修改理由:
  - v1止损过紧(44/47笔触发止损)
  - v2过滤过严(仅1笔交易)
  - v3寻找平衡点

具体变更:
  - ZigZag阈值: 15min 1%→1.5%, 60min 1.5%→2%
  - ATR止损底线: 无→1.2倍ATR
  - 移动止损: 立即跟踪→TP1后才跟踪
  - 冷却期: 无→8根K线

影响评估:
  - 交易频率: 47笔→12笔 (降低74%)
  - 胜率: 29.8%→41.7% (提升40%)
  - 总PnL: -56.40→+16.76 (扭亏为盈)

回滚风险: 低(v1/v2代码已在Git历史中保留)

Git提交规范¶

feat(strategy): v3优化三周期策略参数

- 修复PnL计算(含部分止盈)
- TP1后才启动移动止损
- 新增冷却期机制

影响: 胜率29.8%→41.7%, PnL扭亏为盈
回测区间: 2026-01-30 ~ 2026-04-14

规则执行矩阵¶

规则	适用模块	检查方式	违规处理
无数据不推论	全部输出	自动检查置信度标签存在	拒绝入库
历史先于预测	情景推演	人工检查历史类比环节	退回补充
价格表达优先	基本面分析	自动检查是否含价格互验段	标记"未互验"
机制而非结论	研究日志	检查是否有逻辑链	退回重写
可验证推演	所有推演	定时检查到期验证	标记"过期未验"
来源完整溯源	全部数据	自动检查溯源字段	标记[溯源缺失]
边界显式声明	全部文本输出	检查类型标签存在	拒绝发布
定时自检闭环	系统运维	cron/定时任务	自动告警
版本化迭代	代码/框架修改	Git hooks	拒绝commit

附录: 标签速查表¶

置信度: [确认] [交叉验证] [单一来源] [待验证] [疑似伪信息]
内容类型: [事实] [预期] [推演] [策略] [假设] [共识]
数据质量: [溯源缺失] [过期数据] [异常值] [已修正]
推演状态: [进行中] [已验证-正确] [已验证-错误] [过期未验]